2月21日凌晨，百亿级量化私募巨头灵均投资（宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙），以下也称宁波灵均）公告称，就沪深交易所被采取的限制交易措施，公司坚决服从。

2月20日，沪深交易所均发布关于对宁波灵均实施暂停交易措施并启动公开谴责程序的相关公告。公告显示，2月19日9:30:00至9:30:42，宁波灵均卖出深市股票合计13.72亿元；9:30:00至9:31:00，大量卖出沪市股票合计11.95亿元。期间，深证成指、上证指数短时快速下挫。

对此，灵均投资在公告中表示，2024年2月19日公司旗下管理产品全天整体净买入1.87亿元，但是当日开盘一分钟内买卖交易量较大，对于由此造成的负面影响，公司诚恳致歉。

宁波灵均深夜致歉

2月21日凌晨，百亿级量化私募巨头灵均投资发布关于交易所限制交易的公告。

公告称，2024年2月20日，沪深交易所发布公告，因公司管理证券账户2024年2月19日上午开盘期间大量卖出沪深股票，违反了沪深交易所《交易规则》等相关规定，被交易所从2024年2月20日起至2024年2月22日止采取限制交易措施。对此决定，公司坚决服从。

灵均投资表示，对于产品交易中存在的问题，公司高度重视，内部进行了深刻反省和检讨。2024年2月19日公司旗下管理产品全天整体净买入1.87亿元，但是当日开盘一分钟内买卖交易量较大，对于由此造成的负面影响，公司诚恳致歉！ 

下一步，公司将深刻吸取教训，更加认真学习相关法律法规和交易规则，切实增强合规意识，并通过改进交易模型，严格把控交易进度、交易约束、控制交易节奏，确保在交易全过程做到平滑交易、均衡交易，切实维护正常市场交易秩序，全力保障投资者合法权益。

此外，灵均投资还透露，作为专业量化投资机构，公司长期看好并坚持做多中国股市，股票仓位始终坚持接近满仓状态。

开市一分钟狂砸25亿 沪深交易所出手

2月20日，沪深交易所均发布关于对宁波灵均实施暂停交易措施并启动公开谴责程序的相关公告。（具体可戳：交易所通报！量化巨头被重罚，异常交易导致指数快速下挫！）

据悉，2月19日，沪深交易所在交易监控中发现，宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“宁波灵均”）名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单，期间上证指数、深证成指快速下挫，影响了正常交易秩序，构成了异常交易行为。

其中，9:30:00至9:30:42，宁波灵均卖出深市股票合计13.72亿元；9:30:00至9:31:00，大量卖出沪市股票合计11.95亿元。期间，深证成指、上证指数短时快速下挫。

根据规定，沪深交易所决定，从2024年2月20日起至2024年2月22日止对宁波灵均名下相关证券账户采取限制交易措施，限制其在上述期间买卖在上交所、深交所上市交易的所有股票，并启动对宁波灵均公开谴责纪律处分的程序。

今年亏损已超29%

公开资料显示，宁波灵均成立于2014年6月，是国内知名的量化私募巨头之一。公司官网资料显示，灵均投资在2018年首次突破百亿规模，至2022年资产管理规模已经超过了600亿元。第三方平台数据显示，截至2023年11月，公司有超400只产品处于运营状态。

据证券时报·券商中国，2024年以来多家头部量化私募集体遭遇业绩大回撤。根据好买基金网等第三方数据公司的统计显示，至2月8日的净值情况来看，有部分量化私募产品今年以来的亏损率已经超过了30%。

其中，灵均投资旗下的“灵均中泰量化30专享领航8号”今年以来的亏损率为29.83%；明汯投资旗下有5只产品今年以来的亏损率超过了29%。

此外，上海宽德、稳博投资、衍复投资、启林投资等量化巨头旗下也都有产品今年以来的亏损率超过了25%，幻方量化、信弘天禾、鸣石基金等多家头部私募旗下也都有产品今年以来的亏损率超过了20%。

对此，业内人士表示，2024年年初A股的盘面波动极大，即便在以波动性著称的A股历史上都为罕见，而且微盘股等个别板块流动性大幅丧失，导致量化基金行业出现整体性净值大幅回撤。

部分综合自券商中国

责编：万健祎

校对：祝甜婷

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